南开大学19秋学期(1709、1803、1809、1903、1909)《金融工程学》在线作业(满分)

作者:周老师分类: 南开大学发布时间: 2019-09-20 10:47

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1.第一份股市报价指数期货合约于（）年呈如今美国堪萨斯生意所。

A.1972

B.1973

C.1982

D.1984

答案:-

2.经过期货报价而获得某种产品将来的报价信息，这是期货市场的首要功用之一，被称为（）功用。

A.风险转移

B.产品交流

C.报价发现

D.断定获利

答案:-

3.第一笔利率掉期发生于（）年。

A.1976

B.1981

C.1983

D.1986

答案:-

4.某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防备美元汇率风险，该公司可以思考做一笔三个月期金额为100万美元的（）。

A.买入期货

B.卖出期货

C.买入期权

D.交换

答案:-

5.在使用期货合约进行套期保值时，假定估计期货标的资产的报价上涨则应（）

A.买入期货合约

B.卖出期货合约

C.买入期货合约的一起卖出期货合约

D.无法操作

答案:-

6.在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。

A.即期日到到期日为5个月

B.即期日到结算日为5个月

C.即期日到生意日为5个月

D.生意日到结算日为5个月

答案:-

7.以下不归于期权市场结构成分的是：（）。

A.生意公司

B.银行

C.期权生意所

D.期权清算所

答案:-

8.第一份利率期货合约于（）年呈如今美国芝加哥期货生意所。

A.1972

B.1973

C.1974

D.1975

答案:-

9.第一张标准化的期货合约发生于（）。

A.芝加哥产品生意所

B.伦敦国际金融期货生意所

C.纽约期货生意所

D.芝加哥期货生意所

答案:-

10.期货生意中最糟糕的一种过失归于（）。

A.报价过失

B.公司过失

C.数量过失

D.生意方过失

答案:-

11.期权的最大特征是（）。

A.风险与收益的对称性

B.卖方有实施或扔掉实施期权的选择权

C.风险与收益的不对称性

D.有必要每日计算盈亏

答案:-

12.在交换生意过程中（）充当交换前言和交换主体

A.银行

B.证券公司

C.券商

D.政府

答案:-

13.1×4远期利率，标明1个月后初步的期限为（）个月告贷的远期利率。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:-

14.金融工程学呈现于20世纪（）年代。

A.60

B.70

C.80

D.90

答案:-

15.看涨期权的实值是指（）

A.标的资产的市场报价大于期权的实施报价

B.标的资产的市场报价小于期权的实施报价

C.标的资产的市场报价等于期权的实施报价

D.与标的资产的市场报价、期权的实施报价无关

答案:-

16.关于期权价值中的时刻价值有些，期权合约到期时刻越长，则时刻价值越（）。

A.大

B.小

C.坚持不变

D.无法断定

答案:-

17.第一份利率期货合约以（）为标的物。

A.T-bond

B.GNMA典当告贷

C.存款凭证

D.商业收据

答案:-

18.外汇期权发生于（）年。

A.1980

B.1981

C.1982

D.1983

答案:-

19.最早呈现的金融期货是（）

A.外汇期货

B.股市指数期货

C.利率期货

D.黄金期货

答案:-

20.只能在到期日行使的期权，是（）期权。

A.美式期权

B.欧式期权

C.看涨期权

D.看跌期权

答案:-

1.下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场报价的上涨中获益的是：（）。

A.买权的多头

B.买权的空头

C.卖权的多头

D.卖权的空头

答案:-

2.风险露出根据影响途径不一样，可以分为（）。

A.财务风险露出

B.生意风险露出

C.市场风险露出

D.经济风险露出

答案:-

3.SAFE与FRA的不一样在于（）。

A.FRA只需一个协议利率，而SAFE有两种协议汇率

B.FRA只发生一个现金流，而SAFE会发生两次名义上的现金活动

C.SAFE的期限具有某种任意性，可按天组织

D.SAFE的活动性较弱

答案:-

4.当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率交换中的说法中，不正确的是：（）

A.利率交换中，收到起浮利率的一方前期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的诺言风险较大

B.利率交换中，收到起浮利率的一方前期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的诺言风险较大

C.利率交换中，收到固定利率的一方前期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的诺言风险较大

D.利率交换中，收到固定利率的一方前期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的诺言风险较大

答案:-

5.利率期货在市场经济中所起的作用有：（）。

A.躲避因市场利率改变而发生的潜在风险

B.反映将来市场利率水平及走向

C.安稳市场利率

D.推进债券二级市场的打开，推进国债的发行

答案:-

6.根据期权买方卖方的不一样，可以衍生出头寸的根柢方法有：（）。

A.买权的多头

B.买权的空头

C.卖权的多头

D.卖权的空头

答案:-

7.严肃说来，利率期货分为：（）。

A.债券期货

B.存款凭证期货

C.商业收据期货

D.货币期货

答案:-

8.被认为金融工程学拓荒者的有( )。

A.托宾

B.布莱克

C.斯科尔斯

D.默顿

答案:-

9.根据借贷主体的不一样，利率体系可以分红（）。

A.银行利率

B.非银行金融组织利率

C.债券利率

D.民间借贷市场利率

答案:-

10.以下归于金融立异首要方法的有( )

A.根柢衍生金融东西的立异

B.要素改动型的立异

C.静态与动态仿制型的立异

D.条款添加型的立异

答案:-

1.交换包括利率交换货币交换。

A.差错

B.正确

答案:-

2.期权收购者在付出必定数额的权力金后，即具有在必守时刻内以必定报价出售或收购必定数量的有关产品和约的权力。

A.差错

B.正确

答案:-

3.假定从动态的视点来查询，那么当无风险利率越低时，看跌期权的报价就越高。

A.差错

B.正确

答案:-

4.应用货币掉期的首要缘由是两边在各自国家中的金融市场上具有比照优势。

A.差错

B.正确

答案:-

5.比率回廊股市期权套利组合是在回廊股市期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权构成的新组合。

A.差错

B.正确

答案:-

6.投机是指一些人期望使用对市场某些特定的走势的预期来对市场将来的改变进行赌博，并因而而成心持有一个正本并不存在的风险露出。

A.差错

B.正确

答案:-

7.国际货币市场一切外汇期货合约的交割月份都是相同的，为每年的3月、6月、9月和12月。

A.差错

B.正确

答案:-

8.远期利率协议生意两边在协议到期后进行实践借贷。

A.差错

B.正确

答案:-

9.从持有成本的观念来看，在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高，远期或期货报价越低。

A.差错

B.正确

答案:-

10.笔直进出差价期权组合是由2份相同股市、相同期限、不一样行使报价的2份买权或卖权所构成。

A.差错

B.正确

答案:-

11.因为掉期中不触及本金的交流，所以生意两边无需断定本金。

A.差错

B.正确

答案:-

12.归纳远期外汇协议是生意两边或许为了避免将来可以发生的利率与汇率不坚决的风险，或许为了在这两种不坚决前进行投机的意图而签定的一纸协议。

A.差错

B.正确

答案:-

13.金融工程学中，工程是指工程化的方法

A.差错

B.正确

答案:-

14.欧式期权是指在到期日上一任何一天都可以行使的期权。

A.差错

B.正确

答案:-

15.关于卖权来说，当期权的敲定报价高于其标的证券的市场报价时，行使期权相同是有利可图的，此时卖权的多头手中持有的是实值期权。

A.差错

B.正确

答案:-

16.金融工程学是金融理论和工程化方法相结合的金融学科。

A.差错

B.正确

答案:-

17.分跨期权组合又被称为双向期权组合，是由相同股市、相同期限、相同行使报价、相同份数的买权和卖权所构成。

A.差错

B.正确

答案:-

18.假定涣散化出资组合再加上股指期货避险，可大高低降低出资组合的风险，可以完全避险。

A.差错

B.正确

答案:-

19.外汇期货生意是在生意所会员之间进行的，非生意所会员如要生意外汇期货合约，有必要托付会员进行。

A.差错

B.正确

答案:-

20.外汇期货市场上树立的结算组织是每一生意方的对方，在进行外汇期货生意时可以不必思考对方的诺言是不是可靠。

A.差错

B.正确

答案:-

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1709(221)1803(153)1809(153)19(153)、(208)秋(12179)南开(5584)学期(8554)大学(10551)

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